Кластерный анализ в трейдинге: в Quik, график в Квике

Интересно то, что он отображает одни и те же уровни и значения объема на разных таймфреймах, вплоть до Н4. История кластерный анализ трейдинг анализа берет свое начало еще с прошлого века. Важно понимать, что кластерный анализ используется не для поиска наиболее выгодных точек входа на рынок.

Этим индикатором мы хотим найти вход покупателей на локальных минимумах. Мы стремимся увидеть подтверждение разворота для открытия длинных позиций. В октябре цена уже отскочила от минимума, но сразу же набирать длинные позиции было рискованно. Значения дельты были выше или ниже среднего (то есть, был перевес рыночных ордеров). Если большое количество рыночных ордеров одного направления не может сдвинуть цену — значит, им мешают лимитные ордера.

Что такое кластерный анализ и чем он полезен при анализе рынка Форекс?

Кластерный анализ, как говорилось выше, это относительно новое на рынке Форекс направление. Сразу отметим, что вплоть до 2004 года, анализировать и торговать с помощью анализа объемов внутри баров, рядовые трейдеры не могли. На текущий момент аналитический портал Cluster Delta предлагает ряд индикаторов, которые используют данные, кластерный анализ трейдинг поступающие с фьючерсного рынка. И сегодня, в данной статье, мы рассмотрим индикатор фьючерсных объемов и индикатор профиля рынка . Именно биржевая информация способна дать трейдеру неоспоримое преимущество в процессе торговли. Понимание того, что происходит внутри каждой свечи — это конкурентное преимущество трейдера.

Рекомендуем подробнее почитать об Evolution – индикаторе для определения уровней. Font color — позволяет настроить цвет шрифта для чисел, которые отображаются внутри секторов. Cluster color — с его помощью можно сделать акцент на восходящих и нисходящих кластерах. Highlight maximum — позволяет выделить максимальное значение в группе. Если несколько позиций одновременно велики, их следует выделить вместе.

С помощью тика можно определить все нюансы конкретной сделки, а именно цены, время ее заключения, а также объем. Можно даже узнать тип ордера, а также, какая цена выставлялась. Индикаторы кластерных объемов, которые мы рассмотрели выше, подойдут как для МТ4, так и для МТ5. Они подойдут для анализа проторгованных объемов на рынке, и определения зон наибольшего интереса продавцов или покупателей. Можно прогнозировать с помощью кластерного анализа и точки разворота основной тенденции.

Тест стратегии форекс «Лимитка»: +95,14% по GBP/USD за 12 мес

Как правило, понимание движения тренда приходит уже тогда, когда идет бурное его развитие и, входя в рынок в этот момент, трейдер рискует попасть в волну коррекции. Поэтому для совершения сделок, приносящих прибыль, необходимо четко понимать, что происходит на рынке в данный момент и уметь предсказывать будущее движение цен. Все это можно сделать, если правильно проанализировать кластерный график.

Речь идёт об анализе торговых объемов с помощью кластерных графиков. Развитие технологий и коммуникаций позволяет получать информацию с биржи «на дом». Онлайн трансляция сделок в терминал позволяет скальперу видеть как цена «проходит» уровень. Обычно непрерывный поток тиковых сделок автоматически разбивается на определенные временные интервалы, обозначаемые свечой или баром.

Практическая польза кластерных графиков в торговле

На больших временных промежутках для анализа их использовать сложно. Кластерный анализ, на рынке Форекс, сегодня является одним из интереснейших, но при этом и достаточно сложным в освоении и понимании видов рыночного анализа. Среди наиболее распространенных программ можно выделить основные направления – Volfix Atas и Market Delta.

Безусловно, кластер – это ценовой бар, но он для трейдера является весьма новым и совершенно непривычным. Это своего рода отражение ценового уровня, на котором отображается объем проведенной сделки. Для этого достаточно просто подсчитать общую дельту, суммируя покупки и продажи. При положительном результате рынок находится в состоянии перепроданности, то есть сделки по продажам на нем избыточны.

Блоки с цифрами справа от них и есть те самые кластеры, внутри каждого из которых содержится информация с количеством проторгованных контрактов по соответствующей этой отметке цене. Выше верхней границы прямоугольников находятся кластеры с верхней тенью свечи, ниже нижней – объемы сделок нижней тени. В разрезе текущей темы это сгруппированные объемы сделок, прошедших по каждому ценовому уровню. Цены представлены в виде кластеров, а не в виде привычных японских свечей. К сожалению больше никаких подсказок нам не видно на данном отображении графика. Теперь, для более тщательного анализа и полноты информации, давайте переключимся на кластерный график с отображением объёмов.

ОСНОВЫ торговли Волн Вульфа — БЕСПЛАТНО:

Если дельта имеет отрицательное значение, то доминирующую позицию на рынке занимают покупатели. Clusterdelta предлагает своим клиентам довольно много индикаторов для MetaTrader (МТ4 и МТ5), все они нужные и полезные, использующие только биржевые данные и реальный объем. Очень удобная функция – временный и ознакомительный доступ на несколько дней. После регистрации вы можете включить ознакомительный доступ и бесплатно попробовать использовать индикаторы, без задержек и каких либо ограничений.

На рисунке 2 отображен график валютной пары EUR/USD, с нанесенным на него индикатором Cluster Delta Volume Profile. Как видно, профиль можно отображать на самом графике (1), в таком случае мы можем отобразить исторические данные, отображающие распределение профиля в течении одних торговых суток. Также доступна функция отображения профиля с левого или правого края окна графика (2), в данном примере профиль отображен у правого края графика. Серым цветом отображаются горизонтальные бары, описывающие то, как цена реагировала на те или иные ценовые уровни. В местах, где наблюдаются значительные расширения профиля, в сравнении с остальными участками, цена «находила» значительное скопление продавцов и покупателей.

На графике пары образуют своеобразную неразрывную сеть – кластер. В терминалах МТ кластерные индикаторы отображаются одинаково на любом графике. Индикатор CFP может с высокой степенью точности определить момент пересечения линий валютных пар. Кластерные графики доступны для использования на различных торговых платформах, в т.ч. Анализ по кластерным графикам может применяться как самостоятельная единица при создании торговой стратегии, так и в комплексной аналитике, с привлечением других инструментов.

Это дает участникам торговли возможность получения актуальной информации. Это разница между проторгованными объемами продавцов и покупателей. Еще один недостаток заключается в том, что в кластерном анализе учитываются тиковые объемы, которые, в целом, не показывают объем денежной массы в сделках, а лишь количество сделок. Соответственно, мы не знаем, куда именно смотрят большие деньги, а имеем лишь представление о том, в какую сторону смотрит большинство игроков в данный момент. Clusterdelta, скачать которую вы можете выше, представляет собой обычную программу, которая является очень удобной. В верхней части представляется возможность выбрать разный тайм-фрейм и вид кластеров.

Но наиболее привлекательными для нас являются участки, на которых появлялись бары, окрашенные в красный цвет (3). Эти участки называются зонами контроля, сокращенно POC (Point Of Control). Именно на таких ценовых участках происходила наиболее значительная борьба между покупателями и продавцами.

• Этот вид анализа и прогнозирования на международном валютном рынке является одним из самых сложных.
• Поэтому для осуществления операций, ведущих к прибыли, необходимо владеть информацией о текущем рыночном положении, чтобы предсказывать будущее состояние.
• Торгуя на рынке, из методов кластерного анализа лучше использовать профиль дельты.
• Наиболее распространенный способ использования данных платформы Кластер Дельта – поиск ценовых уровней, где сосредоточены «большие деньги».
• И последний индикатор в пакете под названием dPOC рисует на графике линию наибольшего объема.

Основное назначение индикатора – прогноз направления движения цен. Кластер Дельта предоставляет для трейдеров широкие возможности, для анализа и использования биржевой информации. Все данные (объемы и сделки) берутся с реальных торгов биржи, обрабатываются и поставляются в платформу Clusterdelta online и в терминалы МТ4, МТ5. Если на данном отрезке цены покупателей было больше, то цвет отрезка будет белым. Если преимущество оказажется на стороне продавцов, то блок окрасится в красный.

Что такое рыночный профиль

Но чтобы кластерный анализ применять эффективно первым делом необходимо для себя уяснить, что собой представляет непосредственно кластер и дельта в трейдинге. В связи с тем, что у валют разная ликвидность, перед использованием того или иного графика вам придется внести изменения в подсветку типов дельт. Так, например, для фунта критичной дельтой будет значение , в то время как для евро это же значение будет умеренным. Объем определяется еще и в зависимости от используемого тайм-фрейма. Перед тем как использовать ту или иную валюту для торговли, необходимо провести ее анализ и выявить взаимосвязь между объемами, дельтой и движением цены. Для того чтобы получить информацию о дельте объемов, предлагаю вам скачать кластер дельта объемы.

Профиль кластера

Кластерный анализ в трейдинге — это полезный инструмент для поиска точки входа, который в умелых руках может значительно повысить эффективность торговли. Ниже я покажу вам наглядно, как пользоваться кластерным анализом, в том числе, профилем дельты, какие для этого есть платформы и индикаторы. Несмотря на то, что кластерный анализ требует большего времени, он является наиболее точным, поскольку учитывает каждую проведенную сделку. Для выделения кластера по каждой цене используются специальные математические вычисления, учитывающие такие критерии, как временной интервал, объем и пр. Существуют и некоторые негативные моменты в использовании профиля кластера. Возникает вопрос, зачем крупному игроку покупка активов по одинаковой цене, если он может постепенно покупать их по разным ценам в определенном диапазоне?

В отличие от обычного графика, на кластерном ценовые бары разбиты на уровни. Проведение кластерного анализа подразумевает проникновение внутрь отдельного временного интервала https://boriscooper.org/ и просмотр формирования объемов. Заглядывая внутрь свечи, у трейдеров имеется прекрасная возможность выяснить, какой объем был куплен или продан по определенной стоимости.

Индикатор «ТРО»

Что же касается торгового процесса, то он представлен в виде столкновений интересов покупателей и продавцов. Одни хотят продать как можно дороже свой товар, а другие желают его приобрести по самой низкой стоимости. Но все же наступает момент, когда одна и другая сторона находят общий знаменатель, в этом случае они сходятся на одном и том же ценовом показателе и заключают взаимовыгодную сделку. Кластерный анализ, используют чтобы наблюдать за активностью рыночных участников даже внутри самых маленьких ценовых баров. Это делает его наиболее детальным и точным видом анализа, так как Вы можете видеть точечное распределение сделочных объемов по каждому из ценовых уровней актива. Индикатор показывает график в виде набора гистограмм, расположенных у ценовых баров.